量化交易魔鬼训练营课程介绍:
量化交易是整个过程而不是某一个步骤.量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种”大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资 .量化交易的优势可以总结为三个词:客观性、大数据、响应快.量化交易一般通过回测来证实或者证伪策略的历史有效性,而且在进行实盘交易的时候,很多都是通过程序化交易自动下单的,这能在很大程度上保证决策的客观性.
课程大纲:
什么是量化交易?
量化投资的就业方向与发展前景
期货程序化交易的特点与优势
量化策略开发的步骤
趋势跟踪
均值回归
对冲套利
网格交易
高频交易
从入门到构建属于自己的量化交易系统
界面功能及程序基本结构介绍
程序的变量类型及数据类型
程序的运算符
程序的交易指令
第四讲:常用公式函数讲解
数据获取类函数(量价数据)
计算类函数(均线、平方差)
画图显示类函数
数据保存类函数
从剖析一个简单的均线策略开始
均线指标策略编写
通道策略编写
课后作业
均线策略交易系统
通道策略交易系统
作业布置及讲解
交易系统止盈止损的分类
固定金额(价差)比例及指标止损
时间止损及阶梯止损
策略:全品种中短线加减仓通用策略
策略:KD结合均线状态位进场,盈利加仓策略
作业布置及讲解
跨周期函数的应用场景
跨周期函数讲解
跨周期策略分享
套利策略(第八讲)
短线多周期策略(第八讲)
作业布置及讲解
第九-十六讲:12个精品策略分享
1.全品种中短线加减仓通用策略
2.KD结合均线状态位进场,盈利加仓策略
3.套利策略
4.短线多周期策略
5.擒龙诀策略案例分享
6.短线旋风策略案例分享
7.九天玉龙线策略案例分享
8.一炮冲天策略案例分享
9.大小周期双频率策略剖析
10.短线突破交易系统剖析
11.日内策略精讲
12.胜率超60%的高胜率策略剖析
注:以上时间安排根据实际授课情况可能有些微调。
第十七讲:如何评估量化策略的优劣
收益风险比评估
交易频率、持仓周期评估
手续费、滑点评估
组合夏普比评估
……
第十八讲:策略优化的方法及陷阱
如何优化
何为过度优化
避免过度优化的方法
参数敏感性分析
如何在合理范围内调整参数
第十九讲:策略开发进阶:如何避免未来函数
含有未来数据的指标
小周期不当调用大周期
不当指定买卖价
当根K线中判断最高最低价
第二十讲:比K线更精准的Renko图
Renko图的原理
相较传统K线图标的优势
Renko图实战应用
第二十一讲:策略开发进阶:量化策略风险防范
策略失效的判断
突发行情的止损与取舍
跟踪止盈的陷阱
指数与合约的不同步误差
交易滑点、软硬件故障
第二十二讲:如何平滑收益曲线?
多品种多策略多周期(相关性分析)
仓位控制
如何做好资产管理曲线
第二十三讲:程序化交易实战问题及对策
实盘与回测结果的偏离
仓位多少合适
过度追求高胜率
低估滑点与佣金